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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
SEMINARIO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN ENTIDADES FINANCIERAS.
Seminario sobre Gestión de Riesgos en Entidades Financieras:
Comunicación "A" 5203. BCRA.

Riesgo de Crédito (Sección 2). Riesgo Operacional (Sección 6).
Riesgo de Mercado (Sección 4). Riesgo de ALM (Sección 3 y 5).
 
 
OBJETIVO DEL SEMINARIO:
En el marco de las nuevas comunicaciones de riesgo se presenta la foto final que en nuestra experiencia los bancos centrales del mundo buscan alcanzar mediante lineamientos similares a los que actualmente se encuentra enunciando el BCRA.

Con el fin de hacer un camino de ingeniería inversa se exponen todos los aspectos que deben ser cubiertos con el fin de encuadrarse a los lineamientos propuestos.

Se expondrán los puntos clave que deben ser desarrollados con el fin de acometer las iniciativas necesarias para alcanzar esa foto final que mejor ajusten al perfil de cada entidad.
 
 
PROGRAMA MÓDULO I: RIESGO CREDITICIO.
BCRA - Comunicación “A” 5203. Sección 2.

 

 

Una gestión avanzada del riesgo de crédito, alineada a los requerimientos del BCRA (Comunicación “A” 5203, Sección 2), debe partir de la utilización de herramientas que brinden información necesaria para la toma de decisiones, tanto a nivel de la Alta Dirección como en los sectores encargados de la admisión, seguimiento y recuperación.

  • Principales puntos del programa.
  • Portfolio management.
  • Cálculo de Capital Económico.
  • Modelos de Raroc y Pricing.
  • Modelos de Riesgo de Crédito (Scoring y Rating).
  • Estimación de Parámetros de Riesgo.
  • Modelos de Previsiones.
  • Pruebas de Stress.
PROGRAMA MÓDULO II: RIESGO OPERACIONAL.
BCRA - Comunicación “A” 5203. Sección 6.

 

 

Las entidades deberán contar con un sistema de medición y gestión del riesgo operacional en línea con los requerimientos regulatorios (Comunicación “A” 5203, Sección 6) y acorde a las mejores prácticas de mercado. El análisis del riesgo operacional no puede limitarse a valoraciones cualitativas del mismo. Es por ello que las entidades deben tener sistemas de gestión que permitan la cuantificación y el cálculo de la exposición de una compañía frente a dichos riesgos.

  • Principales puntos del programa.
  • Gestor de Capital económico cuantitativo.
  • Teoría de la credibilidad.
  • KRI´s.
  • Bases de Perdidas históricas.
  • Formularios de Autoevaluación.
  • Marco de Gestión del Riesgo operacional.
  • Stress test.
PROGRAMA MÓDULO III: RIESGO DE MERCADO.
BCRA - Comunicación “A” 5203. Sección 4.

 

 

En línea con las definiciones del BCRA que conforman la Sección 4 de la Comunicación “A” 5203, las Entidades deben contar con un marco para la gestión del riesgo de mercado que incluya las estrategias, políticas, prácticas y estructuras organizativas que permitan la identificación, medición, seguimiento y control de dicho riesgo.

  • Principales puntos del programa.
  • Sistema de control y gestión de riesgo de mercado.
  • Modelos de medición de riesgo: Duration, Griegas/Sensibilidad, VAR.
  • Pnl.
  • Control de Límites de Mercado y Contraparte.
  • Valoración de Instrumentos.
  • Stress Test.
PROGRAMA MÓDULO IV: RIESGO DE ALM.
BCRA - Comunicación “A” 5203. Sección 3 y 5.

 

 

Se entiende por riesgo estructural de balance a la potencial variación de la condición financiera (resultados, valor patrimonial, liquidez, etc.) de la cartera sin cotización líquida de la Entidad (banking book), a causa de los movimientos de distintos factores de mercado. La Comunicación “A” 5203, en sus Secciones 3 y 5, aborda dos factores que componen este tipo de riesgo: la liquidez y la tasa de interés. Asimismo, si bien el riesgo de tipo de cambio guarda cierta relación con el riesgo de tasa de interés, constituye una práctica expandida su tratamiento como un tercer elemento dentro del riesgo estructural de balance.

  • Principales puntos del programa.
  • Herramientas de gestión de Activos y Pasivos.
  • Cálculo de Capital Económico.
  • Modelos de VAR y EAR.
  • Brecha de Liquidez.
  • Brecha de Tasastress Test.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. A QUIEN VA DIRIGIDO.
El Seminario está dirigido principalmente a: Gerencia de Riesgo de Mercado, Funcionarios Gerencia de Trading, Auditoria Interna, Gerencia de Finanzas/Tesorería, CRO, Funcionarios del área de ALM, Gerencia de Riesgo Estructural de Balance, Gerente de Riesgos, Funcionarios de la Gerencia de Riesgo Crediticio, Compliance Officers, Gerencia de Riesgo Operacional, Gerente de Operaciones, Gerente de IT.
 
 
EXPOSITORES: A cargo de Disertantes de Deloitte.

Jorge Serenelli - Partner.
Gustavo Serenelli - Director.
Javier I. Frassetto Pardo - Manager.
Andrés Silveira - Project Leader.
Raúl Malvestiti - Manager.
David Cervi - Specialist.

 
 
DURACIÓN:
El Seminario propone cuatro Módulos conceptuales, cuya duración total es de: 6 horas.
 
FECHA Y HORARIO:
Fecha: Martes 25 (Módulo I y II) y Jueves 27 (Módulo III y IV) de Octubre de 2011.
Horario: 10  a 13 horas.
Arancel: CONSULTAR.
 
 
MODALIDAD:
PRESENCIAL: En sede de ABAPPRA. Florida 470. 1º Piso. C1005AAJ. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
www.abappra.org.ar

Formulario de consulta o pre-reserva.

Te. (54-11) 4322-5342
 

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