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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
CAPACITACIÓN.

GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS. Enfocado a la Gestión Bancaria con talleres de trabajo.

OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar a los participantes los fundamentos técnicos y los principales criterios para la gestión de los Riesgos Financieros en la actividad bancaria, y las metodologías internacionales de medición y control.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
  • Proporcionar herramientas metodológicas para cuantificar Riesgos de Liquidez y de Mercado.
  • Incorporar un esquema de los principios de gestión de riesgo propuestos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, adaptado a la realidad local.
  • Identificar las mejores técnicas para la mitigación del riesgo de mercado y los riesgos de liquidez.
  • Introducir las técnicas de back testing y stress testing.
  • Identificar y cuantificar los descalces de plazos, monedas y tasas.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:

El seminario está dirigido principalmente a:
  • Miembros del Directorio, Comités y Alta Gerencia.
  • Gerentes.
  • Responsables de las áreas de Finanzas.
  • Responsables de Auditoría Interna.
  • Principales funcionarios de las área operativas y de negocio.
  • Funcionarios de órganos supervisores y de control.
  • Funcionarios de fondos de garantía de depósitos.
  • Tesoreros y gerentes de finanzas corporativas.
METODOLOGÍA:

El enfoque metodológico del Seminario - Taller incorpora tres etapas dentro de una propuesta eficiente de transmisión de conocimientos:

a. Presentación de la metodología para gestión de riesgos aplicando normas de Basilea,
b. Análisis de los elementos propuestos por la normativa local, y
c. Cálculo de los riesgos de mercado y liquidez considerando los dos puntos anteriores.

A fin de afianzar los conocimientos, se utilizará la técnica del taller de trabajo en equipo para el análisis cuantitativo de los riesgos, calculando el encaje técnico, el descalce de plazos y el VaR de un caso práctico.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
  • Los riesgos de la Intermediación Financiera. Controles y mitigación. El Riesgo de Liquidez. Necesidad y utilidad de su medición y control. Las técnicas de back testing y stress testing en la determinación del gap de liquidez Integración del efectivo mínimo. Políticas de Atomización de Fondos. Concentración de vencimientos por plazo e inversor.
  • Descalce de tasas de interés: origen de los riesgos e identificación cuantitativa. Mitigación. Descalces de monedas y plazos: origen de los riesgos e identificación cuantitativa. Modelo de Valoración del Riesgo CAPM.
  • Almuerzo
  • Riegos de Mercado: identificación y descripción de los riesgos de mercado. Aplicación del Valor en Riesgo (VaR) y análisis de los inconvenientes prácticos: volatilidad, plazo e intervalo de confianza.
  • Taller: Cálculo del VaR de una cartera.
CARGA HORARIA TOTAL:

6 horas y media.

FECHA Y HORARIO:

Fecha: Lunes 25 de Abril.
Horario: 9  a 17:30 hs.

MODALIDAD:

PRESENCIAL: En sede de ABAPPRA. Florida 470. 1º Piso. C1005AAJ. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

INFORMES E INSCRIPCION:

www.abappra.org.ar

Formulario de consulta o pre-reserva.

Te. (54-11) 4322-5342

DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACION DE SU INSCRIPCION DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFONICA A LA ASOCIACION.

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