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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
CAPACITACIÓN.
BASILEA III - NUEVOS RATIOS PRUDENCIALES DE LIQUIDEZ "LCR"
A partir de 2015 El BCRA comenzará a aplicar los nuevos ratios de liquidez que se discutieron en Basilea III.
El primero en aplicarse será el LCR. Este ratio utiliza conceptos y criterios nuevos, que no están en otros regímenes ni en los estados financieros.
Su implementación es un gran desafío y demanda inversión en sistemas, capacitación y la estimación de categorías nuevas de riesgo de liquidez.

OBJETIVOS:
  • Facilitar la comprensión del LCR y la integración del nuevo régimen informativo.
  • Discutir la forma en que se planean aplicar los criterios nuevos, en especial donde las metodologías no están definidas en la normativa.
  • Comunicar de manera informal los ponderadores para calcular el ratio (las Comunicaciones no incluyeron ponderadores) y las expectativas razonables respecto de la norma prudencial que se dictará eventualmente.
  • Hacer incapié en los modelos de negocio de los bancos inscriptos.
 
CONTENIDO:
  • Introducción, objetivos del ratio, antecedentes.
  • El numerador, "FALAC", elegibilidad de los activos, activos excluídos por restricciones operativas, ponderadores. El problema de los activos de Nivel 2.
  • El denominador. Concepto de fondeo estable y menos estable. Depósitos operacionales. Criterio PyME. Salidas de fondos por derivados, securitizaciones, otras contingentes. Ingresos de fondos por contraparte. Tratamiento de los créditos con mora. Tratamiento de los pases. Ponderadores.
  • Aspectos pendientes de definición local (categorías, ponderadores).
  • Validaciones internas a los datos.
  • Ejercicio.

DIRIGIDO A:

Responsables/encargados de riesgo de liquidez o gestión de liquidez, de ALM, de regímenes informativos, de tecnología informática.

TEMARIO:

Exposición interactiva. Se hará hincapié en la opinión de los inscriptos sobre los aspectos de implementación local que el BCRA y el supervisor todavía deben definir.

Se mostrarán datos de entidades (sin identificar) que han participado en un ejercicio de impacto durante 2010-2014 y se realizará un ejercicio en planilla excel sobre un LCR estilizado. .

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

7 de agosto de 14 a 18 hs.
8 de agosto de 9:30 a 13:30 hs.
En la Sede de ABAPPRA, Florida 470, piso 1º Ciudad de Buenos Aires

ARANCELES

Asociados:  $1800
No Asociados:  $2050

INSTRUCTOR:

Verónica Balzarotti,
Economista UBA y Máster en Economía CEMA. Es Gerente Principal de Investigaciones Económicas del BCRA y Profesora Maestría en Finanzas de UdeSA.

Representa al BCRA en los Grupos de Trabajo de Riesgo de Liquidez del Comité de Basilea.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Formulario de consulta o pre-reserva.
DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:
En la Sede de ABAPPRA
Florida 470. Piso 1º. C.A. de Buenos Aires.
De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por e-mail:
capacitacion@abappra.com.ar

Consultas Telefónicas:
(54-11) 4322-5342. Interno 114


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